Задачи управления рисками сложной системы путём модификации её структуры редко ставятся на практике ввиду того, что такие изменения либо требуют значительных затрат, либо невозможны вовсе. В то же время вопрос о влиянии структуры системы на её интегральный риск весьма актуален на этапе проектирования. В настоящей работе представлена постановка задачи оптимального размещения элементов сложной системы внутри фиксированной структуры и приведено её решение для частного случая — простой цепи. Полученный результат будет использован при поиске решений поставленной задачи для структур более сложных топологий — в частности, древовидных. В результате должен получиться математический аппарат для количественного сравнения структур между собой по критерию влияния на интегральный риск сложной системы.

У кредитных портфелей существуют определенные особенности поведения: дело в том, что поведение заемщиков, которые только получили кредит, и заемщиков, которые уже давно пользуются кредитом, сильно различается. Существуют так называемые эффекты созревания, которые оказывают очень сильное влияние, и их нельзя не учитывать при построении модели кредитного портфеля. Эти эффекты могут быть существенно значительнее эффектов качества или эффекта ухудшения макроэкономической ситуации.

В статье представлены авторские методики моделирования денежных потоков для построения динамического баланса, бюджетирования и оценки резервов в соответствии с МСФО (IFRS) 9. Дополнительно предложены методики оценки сбора просроченной задолженности (recovery model) и оценки ожидаемых платежей для произвольного (контрактного) денежного потока, а также даны рекомендации по выбору риск-классов кредитного портфеля для построения моделей движения основного долга.

Как смоделировать поведение кредитного портфеля и учесть влияние внешних факторов? Что является детерминированной составляющей в поведении кредитного портфеля (инвариантом), а что требуется определить в сценарии? Как взаимоувязать макроэкономику и поведение кредитного портфеля? Автор предлагает собственные подходы к решению этих вопросов, основываясь на исследовании большого числа кредитных портфелей различных типов и своем практическом опыте.