Проанализировано основные направления по оценке стоимости компании и выработке рекомендаций по управлению на примере ведущего российского телекоммуникационного оператора.

Усиление конкуренции на мировых рынках заставляет компа-нии принимать инвестиционные решения в более неопределен-ной среде, чем раньше. В работе изучается влияние выбора инвестиционных стратегий компаний на финансовые резуль-таты их деятельности и эффективность инвестиций в усло-виях нестабильности рынков. Особенностью предлагаемой схемы анализа является учет взаимозависимости между выбранным вариантом стратегии и сценарными условиями (динамикой рынков), которая задается введением отрица-тельной обратной связи при моделировании. Приводится описание разработанной математической модели, которая реализует предлагаемую схему анализа.

Исследуются тридцать различных двухступенчатых процедур выбора. Двухступенчатые процедуры выбора представляют собой суперпозицию двух процедур выбора. Основное внимание уделяется определению того, какие из рассматриваемых процедур выбора удовлетворяют существующим нормативным условиям, которые показывают, каким образом изменяется конечный выбор при изменении предъявляемого множества альтернатив, оценок альтернатив по критериям, набора критериев, по которым осуществляется выбор. Приводится теорема о том, какие нормативные условия выполняются для рассматриваемых двухступенчатых процедур выбора.

В статье предложено упорядочить «инструменты» управления в социально-экономических системах по видам используемых в них языков и уровням сложности задач, которые решаются данными «инструментами».

Работа посвящена решению проблемы синтеза робастных регуляторов по выходу многомерных систем с параметрической неопределенностью в заданных грани- цах, подверженных действию неизмеряемых внешних полигармонических возмущений, ограниченных по мощности. Ставится задача построения регулятора, который помимо робастной устойчивости замкнутой системы гарантирует заданные границы на устано- вившиеся значения регулируемых (одновременно измеряемых) переменных. Решение задачи сводится к некоторой специальным образом сконструированной проблеме H∞- оптимизации, в которой заданная точность обеспечивается путем выбора весовой мат- рицы при регулируемых переменных. Программно данный подход реализован в рамках MATLAB на базе пакета Robust Control Toolbox и использует технику линейных мат- ричных неравенств (LMI). Приводится решение широко известной «benchmark» задачи. Общее количество ссылок в библиографии 15.