Рассматриваются принципы и методы организации взаимодействия моделей, описывающих различные подсистемы некоторой системы, а также способы организации процессов моделирования сложных систем для изучения их свойств с использованием уже существующих моделей подсистем изучаемых систем. Исследуются алгоритмы, обеспечивающие взаимодействие таких моделей.

Рассматривается скалярное стохастическое дифференциальное уравнение Ито, коэффициенты сноса и диффузии которого являются аффинными функциями фазовой координаты. Решение уравнения записывается через стохастическую экспоненту, которая выступает в роли резольвенты уравнения. Разложение стохастической зкспоненты в ряд по многочленам Эрмита индуцирует разложение решения билинейного уравнения в ряд по кратным стохастическим интегралам. Получены моментные характеристики стохастических интегралов. Рассмотрена задача оптимизации модели финансового рынка по неквадратичному критерию.