Рассматривается структурно-графовая модель фондового рынка – орграф, каждая вершина ко-торого – это одно из возможных состояний фондового рынка, а взвешенные дуги отражают пе-реход фондового рынка из одного состояния в другое. Вес дуги отражает меру «возможности» такого перехода. В качестве такой меры используется частота переходов, как оценка соответст-вующей вероятности.

Проведен типологический анализ спектральной плотности динамических рядов информативных параметров пульсового сигнала лучевой артерии. Построена формализованная классификация кривых спектральной плотности в пространстве соотношений частотных пиков в диапазонах VLF, LF, HF. Определены характеристики полученных классов (типов) спектральной плотности, характеризующие степень выраженности указанных колебательных компонент. Исследования проведены на основе экспериментального материала, полученного в ходе обследования детей и подростков по выявлению ранней стадии артериальной гипертензии. Показано, что применительно к задаче выявления признаков артериальной гипертензии в детском возрасте наибольшей информативностью обладают показатели, определяемые колебательными компонентами дикротической волны пульсового сигнала.

В работе предложен новый метод сглаживания для малых выборок, позволяющий получать достаточно точные оценки без уменьшения оперативности мониторинга. Он основан на современной методологии интеллектуального анализа сложно организованных данных, в том числе на использовании методов структурно-классификационного анализа. Постановка задачи и описание метода даётся на примере сглаживания данных мониторинга уровня безработицы в разрезе регионов.