Рассматривается задача построения портфеля, приближающего лучшим образом на фиксированном временном интервале курс заданной валюты или стоимость товара. Для построения приближения используется набор временных рядов стоимостей других товаров или валют. В качестве функционала рассматривается модуль максимального отклонения на Δ или среднее квадратичное отклонение на Δ. Вначале осуществляется подготовка исходных рядов, в случае неполных данных в i-м временном ряде для заполнения пропущенных времен решается задача интерполяции. Неизвестными в задаче являются доли xi в портфеле каждого товара или валюты, сумма всех xi должна быть равна 1. Также на каждый вес xi могут быть наложены дополнительные ограничения сверху и снизу, которым необходимо удовлетворить.