Автор(ы): Кривошеев О. И. (ИПУ РАН, Лаборатория 40)Автор(ов): 1 Параметры публикацииТип публикации: ДокладНазвание: Формальные методы моделирования волатильности на рынке активовНаименование конференции: 25-я Международная конференция "Проблемы управления безопасностью сложных систем" (Москва, 2017)Наименование источника: Труды 25-й Международной конференции "Проблемы управления безопасностью сложных систем" (Москва, 2017)Город: МоскваИздательство: РГГУГод издания: 2017Страницы: 478-481 АннотацияРассматривается происхождение фрактальности временного ряда как следствие возможности арбитража в условиях гладких ценовых рядов, связанной со стратегией типа стратегии постоянного кредитного рычага, показывается, что в предположении масштабной инвариантности размерность временного ряда должна быть близка 0,5. Библиографическая ссылка: Кривошеев О.И. Формальные методы моделирования волатильности на рынке активов / Труды 25-й Международной конференции "Проблемы управления безопасностью сложных систем" (Москва, 2017). М.: РГГУ, 2017. С. 478-481.
