48934

Автор(ы): 

Автор(ов): 

3

Параметры публикации

Тип публикации: 

Статья в журнале/сборнике

Название: 

Метод пакетных итераций Монте-Карло для решения задач глобальной оптимизации

Наименование источника: 

  • Информационные технологии и вычислительные системы

Обозначение и номер тома: 

№ 3

Город: 

  • Москва

Издательство: 

  • URSS

Год издания: 

2014

Страницы: 

17-30
Аннотация
Предлагается новый метод решения задач глобальной оптимизации на компактных множествах, описываемых непрерывными функциями гельдеровского класса, которые заданы алгоритмически. Метод основан на пакетных итерациях Монте Карло для построения последовательностей минимумов и их декрементов. Последняя используется для оценивания констант Гельдера минимизируемой функции. Исследованы вероятностные свойства указанных последовательностей, и доказана сходимость метода и экспоненциальная скорость сходимости с вероятностью 1. Получены оценки расстояния при конечном числе итераций до точного значения глобального минимума и его вероятности. Работоспособность метода подтверждены на многочисленных тестовых задачах.

Библиографическая ссылка: 

Попков Ю.С., Попков А.Ю., Дарховский Б.С. Метод пакетных итераций Монте-Карло для решения задач глобальной оптимизации // Информационные технологии и вычислительные системы. 2014. № 3. С. 17-30.