Рассматривается задача управления портфелем на базе портфеля Марковица ценных бумаг, испытывающем независимые случайные приращения логарифма стоимости, описываемые Винеровским процессом с трендом и выступающей в качестве безрискового актива наличности. Параметром является кредитный рычаг. Выведено выражение для оптимального рычага и найдено оптимальные время или порог коррекции рычага в условиях ненулевых издержек операций с активами.