Автор(ы): Бауман Е. В. (ИПУ РАН, Лаборатория 55) НЕАКТУАЛЬНАЯ ЗАПИСЬMarkov M. (?)Автор(ов): 2 Параметры публикацииТип публикации: Тезисы докладаНазвание: Portfolio Calibration Approach for Asset Allocation and Financial OptimizationsНаименование конференции: European Conference on Operational ResearchГород: ЛиссабонИздательство: -Год издания: 2010Страницы: 1 АннотацияПредложен подход, названный "калибровоная процедура формирования портфеля", который использовался для решения сложных, динамических задач формирования портфеля и финансовой оптимизации в процессе функционирования крупных брокерских компаний на биржевых рынках. Библиографическая ссылка: Бауман Е.В., Markov M. Portfolio Calibration Approach for Asset Allocation and Financial Optimizations / . Лиссабон: -, 2010. С. 1.
