83184

Автор(ы): 

Автор(ов): 

1

Параметры публикации

Тип публикации: 

Доклад

Название: 

Применение фрактального анализа для идентификации и прогнозирования процессов на товарных рынках.

Электронная публикация: 

Да

ISBN/ISSN: 

978-5-91450-276-5

Наименование конференции: 

  • 14-е Всероссийское совещание по проблемам управления (ВСПУ-2024)

Наименование источника: 

  • Труды 14-го Всероссийского совещания по проблемам управления (ВСПУ-2024)

Город: 

  • Москва

Издательство: 

  • Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН

Год издания: 

2024

Страницы: 

4427-4431
Аннотация
Аннотация: В докладе рассматривается применение методов мультифрактального анализа динамики изменения цен на товарных рынках для различных товарных групп. Показано, что рассматриваемые процессы обладают мультифрактальными свойствами, однако разные группы процессов имеют различный уровень мультифрактальности и на момент анализа находятся в разных состояниях: персистентном, антиперсистентном, случайного блуждания. Идентификация типа и уровня фрактальности и определение текущего состояния товарной группы позволяет определить наиболее подходящий класс моделей для описания и прогноза происходящих в ней процессов.

Библиографическая ссылка: 

Гребенюк Е.А. Применение фрактального анализа для идентификации и прогнозирования процессов на товарных рынках. / Труды 14-го Всероссийского совещания по проблемам управления (ВСПУ-2024). М.: Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН, 2024. С. 4427-4431.