7930

Автор(ы): 

Автор(ов): 

1

Параметры публикации

Тип публикации: 

Статья в журнале/сборнике

Название: 

Оценивание матриц параметров и ковариаций векторов возмущений в многомерных динамических системах с дискретным временем при специальной структуре неизвестных ковариационных матриц

Электронная публикация: 

Да

ISBN/ISSN: 

ISSN 0005-2310

Наименование источника: 

  • Автоматика и телемеханика

Обозначение и номер тома: 

№ 2

Город: 

  • Москва

Издательство: 

  • Наука

Год издания: 

2010

Страницы: 

192-206
Аннотация
Для многомерной линейной динамической системы, описываемой разностным уравнением c неизвестной ковариационной матрицей вектора случайных возмущений, имеющего зависимые компоненты, рассматривается задача оценивания матрицы параметров системы и ковариационной матрицы, представленной линейной комбинацией заданных симметрических матриц. Выполнена факторизация семейства совместных плотностей вероятности векторов наблюдений и найдена достаточная статистика. Приведены уравнения для оценок максимального правдоподобия матриц параметров системы и для оценок коэффициентов разложения ковариационной матрицы. Разработана рекуррентная процедура совместного оценивания матриц параметров системы и ковариационной матрицы по мере поступления наблюдений.

Библиографическая ссылка: 

Сысоев Л.П. Оценивание матриц параметров и ковариаций векторов возмущений в многомерных динамических системах с дискретным временем при специальной структуре неизвестных ковариационных матриц // Автоматика и телемеханика. 2010. № 2. С. 192-206.