В работе рассмотрена линейная стационарная модель системы с мультипликативными шумами в пространстве состояний. Внешнее возмущение, действующее на систему, принадлежит множеству стационарных гауссовских последовательностей с фиксированной верхней границей уровня средней анизотропии. Для указанного класса систем предлагается построение управления, минимизирующего анизотропийную норму замкнутой системы на основе динамического регулятора. Задача поиска матриц этого регулятора в пространстве состояний с помощью специальной линеаризующей замены сведена к задаче выпуклой оптимизации.