Обсуждается новый подход к решению задачи фильтрации для линейных стационарных систем при произвольных ограниченных внешних возмущениях и/или погрешностях измерений. Соответствующий алгоритм, предполагающий сведение исходной задачи к задаче матричной оптимизации, обладает невысокой вычислительной сложностью. Его преимуществами является возможность ограничения нормы матрицы фильтра, а также возможность построения оптимальных матриц фильтра по каждой из координат вектора состояния системы в отдельности.