В основе описанной в статье методологии — два основных подхода к моделированию кредитного портфеля: through-the-cycle и point-in-time. Переход от through-the-cycle к point-in-time осуществляется через сценарное моделирование макроэкономики. Как показала практика, поведение заемщиков хорошо описывается детерминированными процессами, но в некоторые моменты макроэкономические шоки оказывают значительное влияние. В некотором смысле кредитный портфель становится барометром макроэкономической конъюнктуры и инструментом для исследования макроэкономических кризисов.