Автор(ы): Бабиков В. Г. (ИПУ РАН, Лаборатория 38)Автор(ов): 1 Параметры публикацииТип публикации: Статья в журнале/сборникеНазвание: Особенности методологии оценки розничных рисков: переход от риск-классов к грейдамISBN/ISSN: 2221-7541Наименование источника: Управление финансовыми рискамиОбозначение и номер тома: 1(57)Город: МоскваИздательство: Издательский дом "Гребенников"Год издания: 2019Страницы: 2-11 АннотацияМоделирование розничных кредитных портфелей является важной и сложной задачей, а также значимым аспектом стандарта оценки резервов по МСФО 9. Модель, основанная на матрицах миграций и построенная в пространстве риск-классов, обычно обладает существенно большей предсказательной силой, чем подобная ей модель, построенная в пространстве грейдов. В настоящей статье показано сравнение двух подходов. Библиографическая ссылка: Бабиков В.Г. Особенности методологии оценки розничных рисков: переход от риск-классов к грейдам / Управление финансовыми рисками. М.: Издательский дом "Гребенников", 2019. 1(57). С. 2-11.
