Автор(ы): Шайкин М. Е. (ИПУ РАН, Лаборатория 38)Автор(ов): 1 Параметры публикацииТип публикации: ДокладНазвание: Повторные стохастические интегралы и их применение к моделированию финансовых рынковНаименование конференции: Информационные технологии и математическое моделированиеГород: ТомскИздательство: Томский государственный университетГод издания: 2009Страницы: 323-326 АннотацияВ работе динамика активов на финансовых рынках моделируется билинейным стохастическим уравнением, коэффициента сноса и диффузии которого являются афинными функциями фазового вектора. Решение стохастического уравнения ищется в виде разложения в ряд с использованием стохастической экспопненты. Приведены свойства получаемого приближения. Библиографическая ссылка: Шайкин М.Е. Повторные стохастические интегралы и их применение к моделированию финансовых рынков / . Томск: Томский государственный университет, 2009. С. 323-326.