Рассматривается задача построения функциональных фильтров (оптимальных функциональных наблюдателей, т.е. наблюдателей для линейных функционалов от фазового вектора) для линейных стационарных управляемых систем, неоднородность которых, кроме управления, содержит в качестве слагаемого аддитивный белый шум. Выход системы линеен по фазовому вектору и содержит в качестве слагаемого также аддитивный белый шум. С помощью канонических представлений проведён сравнительный анализ фильтров второго и третьего порядков по среднеквадратической ошибке наблюдения в установившемся режиме. Приведён пример системы четвёртого порядка, показывающий, что с увеличением динамического порядка фильтра оптимальность по квадратичному критерию повышается.