62899

Автор(ы): 

Автор(ов): 

1

Параметры публикации

Тип публикации: 

Доклад

Название: 

Об асимптотике вероятности выхода за высокий уровень траектории процесса бесселевского типа

Наименование конференции: 

  • 63-я Всероссийская научная конференция МФТИ (Москва, 2020)

Наименование источника: 

  • Труды 63-й Всероссийской научной конференции МФТИ "Прикладная математика и информатика" (Москва, 2020)

Город: 

  • Москва - Долгопрудный - Жуковский

Издательство: 

  • МФТИ

Год издания: 

2021

Страницы: 

85-87
Аннотация
Пусть X(t) – гауссовский векторный процесс, компоненты которого – независимые одинаково распределенные гауссовские процессы с нулевыми средними. Модуль этого процесса будем называть beta-процессом. Целью доклада является нахождение асимптотики вероятности P(max X(t) > u) при u, стремящемся к бесконечности. Важными частными случаями этого процесса является процесс Бесселя, то есть, компоненты которого являются стандартными винеровскими процессами, и бесселевский мост, для которого компоненты – стандартные броуновские мосты на интервале [0,1].

Библиографическая ссылка: 

Родионов И.В. Об асимптотике вероятности выхода за высокий уровень траектории процесса бесселевского типа / Труды 63-й Всероссийской научной конференции МФТИ "Прикладная математика и информатика" (Москва, 2020). Москва - Долгопрудный - Жуковский: МФТИ, 2021. С. 85-87.