Докладчик: Шайкин М.Е., к.т.н, с.н.с. лаб. № 38.

 

Аннотация:

     Специалистам по управлению хорошо известны значение и роль теории случайных процессов в её приложениях к ряду конкретных прикладных задач управления, теории информации, другим разделам естествознания и техники. Простейший пример - задача управления по неполным данным, роль фильтра Калмана - Бьюси в этой задаче, принцип разделения её на задачу фильтрации и подачу результата на вспомогательный объект, управляемый по полным данным. Обобщением этой задачи являются задачи условной оптимизации, в которых оптимальный регулятор отыскивается в классе допустимых регуляторов. Условие допустимости формализуется как требование ограниченности (заданным числом) нормы оператора передачи мешающего внешнего возмущения на полезный регулируемый выходной сигнал системы. Эта последняя задача имеет полное, математически замечательно красивое, решение в детерминированной постановке и для некоторых задач - в стохастической постановке. Успех в решении зависит от структуры диффузионной компоненты стохастического уравнения Ито, описывающего регулируемый объект.
     В докладе излагаются недавние результаты автора по теории регуляторов по вектору состояния в частном случае так называемых мультипликативных стохастических объектов (уравнений Ито) и пока не опубликованный материал о допустимости для более широкого класса регуляторов по выходному сигналу системы, измеряемому в шумах. Задача о допустимости названа здесь задачей анализа, а значительно более трудная задача синтеза пока не имеет решения, хотя частично в докладе и  затрагивается.