59761

Автор(ы): 

Автор(ов): 

1

Параметры публикации

Тип публикации: 

Статья в журнале/сборнике

Название: 

ТЕОРЕТИКО-ИГРОВАЯ ПОРОГОВАЯ МОДЕЛЬ БИРЖЕВОГО РЫНКА

Электронная публикация: 

Да

ISBN/ISSN: 

1819-3161

DOI: 

10.25728/pu.2020.3.4

Наименование источника: 

  • Проблемы управления

Обозначение и номер тома: 

№3

Город: 

  • Москва

Издательство: 

  • ООО "СенСиДат Контрол"

Год издания: 

2020

Страницы: 

34-39
Аннотация
Рассмотрена теоретико-игровая модель бинарного порогового коллективного поведения агентов, участвующих в купле-продаже одиночного биржевого актива. Агенты разделены на две группы –покупатели и продавцы. Предполагается, что у каждого из агентов существует порог приемлемой ему цены, для покупателя –это верхняя цена, при которой он ещесогласен на сделку, а для продавца –это нижняя «комфортная» в том же смысле цена. Учитывается, что агент принимает решение, участвовать ли в сделке, сравнивая свою пороговую цену с рыночной ценой. Предполагается, что на рыночную цену влияют объемы спроса и предложения в соответствии с классическими кривыми спроса и предложения. Построены эмпирические функции распределения ценовых порогов, которые служат для характеризации равновесия Нэша, а также позволяютв перспективе исследовать предельный переход к бесконечному числу агентов. Доказано утверждение о характеризации равновесия Нэша, первая часть которогопоказывает объемы потенциального спроса и предложения,втораячасть–состояния агентов, исходя из объемов спроса и предложения.Исследованы примеры существования и условия единственности равновесия Нэша. Найдены фокальные точки среди всех равновесий Нэша.

Библиографическая ссылка: 

Бреер В.В. ТЕОРЕТИКО-ИГРОВАЯ ПОРОГОВАЯ МОДЕЛЬ БИРЖЕВОГО РЫНКА // Проблемы управления. 2020. №3. С. 34-39.