Доклад посвящен задаче построения оптимальных наблюдателей (фильтров) пониженного порядка для стохастических объектов управления. Исследуемая задача находится на пересечении двух классических задач теории автоматического управления: задачи оптимального наблюдения полного порядка для стохастических систем и задачи о построении функционального наблюдателя (пониженного порядка) для детерминированных систем. Вместо традиционно используемого фильтра Калмана, формирующего оценку полного вектора состояния системы, и имеющего порядок, совпадающий с порядком системы, предполагается строить его аналог, функциональный фильтр, имеющий пониженную размерность.