Автор(ы): Mikosch T. V. (University of Copenhagen)Родионов И. В. (ИПУ РАН, Лаборатория 38) НЕАКТУАЛЬНАЯ ЗАПИСЬАвтор(ов): 2 Параметры публикацииТип публикации: Статья в журнале/сборникеНазвание: Precise large deviations for dependent subexponential variablesЭлектронная публикация: ДаНаименование источника: Bernoulli JournalГород: London, UKИздательство: Chapman & HallГод издания: 2020Страницы: https://www.e-publications.org/ims/submission/BEJ/user/submissionFile/45376?confirm=89bdf605 АннотацияIn this paper we study precise large deviations for the partial sums of a stationary sequence with a subexponential marginal distribution. Our main focus is on distributions which either have a regularly varying or a lognormal-type tail. We apply the results to prove limit theory for the maxima of the entries large sample covariance matrices. Библиографическая ссылка: Mikosch T.V., Родионов И.В. Precise large deviations for dependent subexponential variables // Bernoulli Journal. 2020. С. https://www.e-publications.org/ims/submission/BEJ/user/submissionFile/45376?confirm=89bdf605.