Уважаемые коллеги,
1 июля 2020 г., в 14:30 состоится онлайн ZOOM-трансляция внеочередного заседания Общемосковского семинара "Экспертные оценки и анализ данных". Трансляция производится средствами сервиса видеоконференций ZOOM (zoom.us)
Адрес для подключения к трансляции:
https://us02web.zoom.us/j/83503544067

 

Пеникас Г.И. (НИУ ВШЭ)
Моделирование корреляции дефолтов в задачах управления кредитным риском портфеля ссуд банка

 

Аннотация:
Понятие корреляции дефолтов является неотъемлемым атрибутом исследования кредитного риска на уровне портфеля ссуд банка. Например, (Patel, Pereira, 2008) используют копулы, чтобы ее определить в соответствии с базовыми моделями (Merton, 1974) и (Vasicek, 2002). В этих моделях дефолт - это ситуация, когда доходность активов компании-заемщика ниже гипотетической ставки по долгу. Однако, в реальной жизни регуляторы требуют от банков прогнозировать дискретные события дефолта, а не работать с доходностями. Одна из причин такого требования - это неразвитый фондовый рынок, когда у большей части заемщиков нет торгующихся на бирже акций. Поэтому требование о прогнозе дискретных событий дефолта логично. Но в математических модели регулирования кредитного риска банков оно не отражено. В докладе будет показано:
(1) как определить корреляцию дискретных событий дефолта;
(2) как ее использовать для проверки точности прогноза вероятности дефолта для портфеля ссуд;
(3) каковы последствия ее применения для задач стресс-тестирования кредитного риска.
 

Для подключения к видеоконференции через сервис ZOOM необходимо перейти по ссылке: