В статистике нередко возникает ситуация, когда для исследователя представляет интерес лишь хвост распределения некоторых данных. Такие ситуации возникают, в частности, в финансах, в страховании, в задачах телекоммуникации и теории надежности. Стандартный статистический аппарат для таких задач применить не удается, поскольку для получения выводов о хвосте распределения могут быть использованы лишь максимальные члены выборки. Так, в работе [1] был предложен критерий, позволяющий различать семейства хвостов распределений, разделимых по своей тяжести. В данной работе предложено обобщение данного критерия на случай дискретных распределений.