Настоящая работа посвящена задаче параметрического оценивания хвостов распределений. Задача оценивания хвоста распределения является центральной для статистики экстремумов последовательностей независимых случайных величин. Общепринятым для данной теории является семипараметрический подход, основанный на теореме Пикандса-Балкема-де Хаана, в рамках которого задача оценивания хвоста распределения сводится к вычислению оценки так называемого индекса экстремального значения. Упомянутый подход хорошо себя зарекомендовал в случае, когда хвост распределения является степенным, что характерно для финансовых и страховых задач. Однако, с помощью данного подхода невозможно различить распределения, хвосты которых убывают экспоненциально. Кроме того, условия теоремы Пикандса-Балкема-де Хаана не выполнены для большого класса распределений, в частности, для распределений с логарифмическими хвостами и многих дискретных распределений, например, для пуассоновского и геометрического распределения. Поэтому возникла необходимость предложить общий метод оценивания хвоста распределения, не основанный на этой теореме и который может быть применен для большинства важных для практики распределений.