Уважаемые коллеги!

Сообщаем Вам, что очередное заседание семинара
"Теория автоматического управления"
лаборатории 7 ИПУ РАН состоится во вторник
----------------------------------------------------------------------
4 февраля (11:30, комн. 433):

Докладчики: д.ф.-м.н. Кан Юрий Сергеевич (Московский авиационый институт)

Тема: "Расширение задачи стохастического программирования с квантильным критерием"

Аннотация:
Задача стохастического программирования с квантильным критерием исследуется в классической одноэтапной постановке в предположении, что функция потерь линейна по случайным параметрам. Примером такой функции является доход инвестиционного портфеля, взятый с обратным знаком. С точки зрения исследования операций квантильный критерий есть гарантированный по вероятности результат в условиях неопределенности. Задача минимизации квантильного критерия по сути близка к задаче оптимизации неявной функции. Расширением данной задачи является минимаксная задача, в которой внутренний максимум берется по реализациям вектора случайных параметров на ядре вероятностного распределения этого вектора, а внешний минимум - по оптимизируемой стратегии на заданном множестве допустимых стратегий. Ядро представляет собой пересечение всех выпуклых и замкнутых доверительных множеств в пространстве реализаций вектора случайных параметров. На основе принципа сужения/расширения оптимизационных задач устанавливается, что достаточным условием оптимальности решения указанной выше минимаксной задачи в исходной задаче стохастического программирования является выполнение некоторого вероятностного ограничения. Предлагаемый подход иллюстрируется примерами. Он применим, в частности и в случае, когда ядро вероятностного распределения не удовлетворяет известному условию регулярности.

----------------------------------------------------------------------
Председатель семинара Поляк Борис Теодорович boris@ipu.ru
Секретарь семинара Стефанюк Елена Анатольевна stefa@ipu.ru
Телефон для справок (495) 334 76 41, местный 14-36.
Расписание семинаров доступно по ссылке:
http://sites.google.com/site/lab7seminar/
Некоторые видеозаписи уже выложены на сайте
http://www.mathnet.ru/php/conference.phtml?confid=622
Заказ пропусков - у секретаря или по местным телефонам 1452, 1436, 1433, 1442, 1440.