В работе предлагаются условия терминальной инвариантности динамических стохастических кусочно-непрерывных управляемых процессов. Рассматриваемые процессы описываются системами нелинейных дифференциальных уравнений, содержащих в правой части наряду с детерминированным непрерывным слагаемым стохастическую скачкообразную компоненту в виде интеграла по случайной мере Пуассона. Предполагается, что параметры меры (интенсивность и распределение величин скачков) могут меняться со временем. Начальное условие фиксировано. Под терминальной инвариантностью понимается постоянство значения заданного функционала (терминального критерия), выполненное с вероятностью 1. Формулируются достаточные условия терминальной инвариантности, позволяющие вычислить указанное значение явно. Схема применения условий демонстрируются на модельном примере. В рамках данного примера показаны ключевые свойства терминально инвариантной стратегии управления, которые обеспечивают парирование произвольных реализаций случайного скачкообразного процесса.