53351

Автор(ы): 

Сизых Д. С. (ИПУ РАН, Лаборатория 25) НЕАКТУАЛЬНАЯ ЗАПИСЬ
Сизых Н. В. (Национальный исследовательский университет Высшая Школа Экономики)

Автор(ов): 

2

Параметры публикации

Тип публикации: 

Тезисы доклада

Название: 

Применение коэффициента Херста для оценки показателей риска прогнозирования курсов акций в управлении инвестиционными системами

Наименование конференции: 

  • 12-я Международная конференция «Управление развитием крупномасштабных систем» (MLSD'2019, Москва)

Наименование источника: 

  • Материалы 12-й Международной конференции «Управление развитием крупномасштабных систем» (MLSD'2019, Москва)

Город: 

  • Москва

Издательство: 

  • ИПУ РАН

Год издания: 

2019

Страницы: 

15
Аннотация
Результаты исследования показали, что коэффициент Херста может использоваться как дополнительный показатель риска по полученным прогнозным данным, что способствует повышению их надежности в управлении крупномасштабными инвестиционными системами. Способность оценки тренда временных рядов с помощью коэффициента Херста не подтверждается.

Библиографическая ссылка: 

Сизых Д.С., Сизых Н.В. Применение коэффициента Херста для оценки показателей риска прогнозирования курсов акций в управлении инвестиционными системами / Материалы 12-й Международной конференции «Управление развитием крупномасштабных систем» (MLSD'2019, Москва). М.: ИПУ РАН, 2019. С. 15.