53348

Автор(ы): 

Автор(ов): 

2

Параметры публикации

Тип публикации: 

Доклад

Название: 

Показатель Херста как мера фрактальности курсовой стоимости акций в управлении инвестиционными системами

Электронная публикация: 

Да

ISBN/ISSN: 

978-5-91450-237-6

Наименование конференции: 

  • 12-я Международная конференция «Управление развитием крупномасштабных систем» (MLSD'2019, Москва)

Наименование источника: 

  • Материалы 12-й Международной конференции «Управление развитием крупномасштабных систем» (MLSD'2019, Москва)

Город: 

  • Москва

Издательство: 

  • ИПУ РАН

Год издания: 

2019

Страницы: 

195-203
Аннотация
Проведенное исследование подтвердило, что применение коэффициента Херста в отношении оценки прогнозного состояния временного ряда по курсам акций и устойчивости его тренда способно улучшить получаемые результаты, но только на краткосрочном временном периоде. Показатели Херста могут использоваться как дополнительные (риск данных по прогнозу) и позволяют повысить надежность прогнозных данных в крупномасштабных инвестиционных системах.

Библиографическая ссылка: 

Сизых Д.С., Сизых Н.В. Показатель Херста как мера фрактальности курсовой стоимости акций в управлении инвестиционными системами / Материалы 12-й Международной конференции «Управление развитием крупномасштабных систем» (MLSD'2019, Москва). М.: ИПУ РАН, 2019. С. 195-203.