52649

Автор(ы): 

Автор(ов): 

1

Параметры публикации

Тип публикации: 

Доклад

Название: 

Адаптивные алгоритмы инерционного зеркального спуска в выпуклых задачах стохастической оптимизации

Электронная публикация: 

Да

ISBN/ISSN: 

ISBN 978-5-91450-234-5

Наименование конференции: 

  • 13-е Всероссийское совещание по проблемам управления (ВСПУ XIII, Москва, 2019)

Наименование источника: 

  • Труды 13-го Всероссийского совещания по проблемам управления (ВСПУ XIII, Москва, 2019)

Город: 

  • Москва

Издательство: 

  • ИПУ РАН

Год издания: 

2019

Страницы: 

1162-1166
Аннотация
Рассматривается задача минимизации математического ожидания неизвестной выпуклой функции потерь f(x) на заданном выпуклом компакте X\in R^N, причем оракул последовательно выдает стохастические субградиенты \partial_xf(xk) в указываемых пользователем точках x_k\in X. Цель состоит в адаптивной модификации метода инерционного зеркального спуска (ИЗС), предложенного в [1], близкого к детерминированным субградинтным методам с двойным усреднением [2]. Описывается адаптивный алгоритм ИЗС, доказывается теорема о верхней границе на ошибку по целевой функции, то есть на разницу текущего значения средних потерь и минимума. Проводится сравнение с неадаптивным алгоритмом ИЗС.

Библиографическая ссылка: 

Назин А.В. Адаптивные алгоритмы инерционного зеркального спуска в выпуклых задачах стохастической оптимизации / Труды 13-го Всероссийского совещания по проблемам управления (ВСПУ XIII, Москва, 2019). М.: ИПУ РАН, 2019. С. 1162-1166.