52404

Автор(ы): 

Автор(ов): 

2

Параметры публикации

Тип публикации: 

Тезисы доклада

Название: 

Discrepancy method for extremal index estimation

Наименование конференции: 

  • 11th international conference on Extreme Value Analysis (Zagreb, 2019)

Наименование источника: 

  • Book of Abstracts 11th international conference on Extreme Value Analysis

Город: 

  • Zagreb

Издательство: 

  • University of Zagreb (Croatia)

Год издания: 

2019

Страницы: 

79-80
Аннотация
The problem is that nonparametric estimators of EI require usually the choice of a threshold parameter u and/or a declustering parameter b or r. Our aim is to propose a nonparametric tool to find one parameter, e.g., u, b or r, by samples of moderate sizes. For this purpose, we extend the so-called discrepancy method for EI estimation in case of heavy-tailed distributions.

Библиографическая ссылка: 

Родионов И.В., Маркович Н.М. Discrepancy method for extremal index estimation / Book of Abstracts 11th international conference on Extreme Value Analysis. Zagreb: University of Zagreb (Croatia), 2019. С. 79-80.