Классическая теория экстремумов изучает асимптотическое распределение
максимумов независимых одинаково распределенных случайных величин. Центральным
результатом в теории экстремумов является аналог центральной предельной теоремы для
максимумов случайных величин, полученный Фишером, Типпетом и Б. В. Гнеденко. Однако для большого класса
популярных распределений (к примеру, для нормального, экспоненциального, гамма-
распределения) параметр gamma равняется 0, поэтому различать хвосты таких распределений с
помощью оценок экстремального индекса не представляется возможным.