В работе рассматривается задача нахождения цен опционов европейского типа в условно-гауссовских моделях при наличии дополнительных составных пуассоновских скачков. Эти скачки моделируют внезапные падения цен акций как следствия политических или экономических причин. Обсуждаются гамма-дисперсионная и гауссовская обратно-гауссовская модели. Получены точные формулы для цен цифровых опционов в иностранной валюте. Цены опционов с более простыми платёжными функциями найдены как следствия основных результатов. Рассмотрены различные виды зависимостей между ценами рисковых активов.