50749 | ИПУ РАН

Автор(ы):

Автор(ов):

Параметры публикации

Тип публикации:

Тезисы доклада

Название:

Применение методов кластеризации графов к сети корреляций финансовых активов

Наименование конференции:

26-я Международная конференция «Математика. Компьютер. Образование» (Пущино, 2019)

Наименование источника:

Тезисы 26-й Международной конференции «Математика. Компьютер. Образование» (Пущино, 2019)

Обозначение и номер тома:

выпуск 26

Город:

Москва-Ижевск

Издательство:

Регулярная и хаотическая динамика

Год издания:

2019

Страницы:

242

Аннотация

В работе исследуются свойства графов, соответствующих корреляционной матрице временных рядов финансовых активов. Находится численное решение задачи оптимизации метрики качества по порогу значимости корреляционных коэффициентов. Проведен ряд вычислительных экспериментов на реальных данных, показавших высокое качество решения задачи многоклассовой классификации.

Библиографическая ссылка:

Петров И.В., Гилязова А.А., Федянин Д.Н. Применение методов кластеризации графов к сети корреляций финансовых активов / Тезисы 26-й Международной конференции «Математика. Компьютер. Образование» (Пущино, 2019). Москва-Ижевск: Регулярная и хаотическая динамика, 2019. выпуск 26. С. 242.