Семинар "Экспертные оценки и анализ данных", 13 марта 2019 г.

13 марта     Куренной Д. С. (МГУ)

 

Обратное стресс-тестирование кредитного портфеля банка на основе системно-динамических моделей заемщиков

 

Стресс-тестирование является важным современным инструментом анализа рисков финансовых организаций, который позволяет оценить их устойчивость по отношению к различным сценариям факторов риска. Классическая процедура стресс-тестирования, в частности, дает возможность рассчитать уровень потерь организации, обусловленный реализацией конкретного стресс-сценария.

Однако, финансовый кризис 2008 года выявил определенные недостатки данного подхода, связанные с его невысокойто чностью в быстро меняющихся экономических условиях.

Обратное стресс-тестирование состоит в построении наиболее реалистичных сценариев, приводящих к заданному уровню финансовых потерь, либо в определении стресс-сценариев, максимизирующих финансовые потери и удовлетворяющих определенному критерию правдоподобия. Результаты обратного стресс-тестирования могут быть использованы, в частности, для принятия управленческих решений, позволяющих смягчить последствия реализации негативных сценариев.

Применительно к кредитному риску рассматриваются потери, обусловленные дефолтами заемщиков.  Однако модели оценки кредитного риска, распространенные на данный момент времени, не приспособлены для решения задач обратного стресс-тестирования. Известные модели не учитывают структуру конкретных компаний, не позволяют исследовать развитие кризисных явлений во времени и предполагают наличие большой выборки данных об аналогичных предприятиях.

Данная работа демонстрирует возможность решения задачи обратного стресс-тестирования кредитного портфеля банка на основе системно-динамических моделей заемщиков. Такой подход позволяет преодолеть указанные недостатки.

Дата: 

13.03.2019 - с 14:30 по 16:00

Место: 

  • ИПУ РАН (ауд.2)