Автор(ы): Шайкин М. Е. (ИПУ РАН, Лаборатория 38)Автор(ов): 1 Параметры публикацииТип публикации: ДокладНазвание: Применение кратных стохастических интегралов к задаче анализа билинейных стохастических системНаименование конференции: 7-я Международная конференция «Идентификация систем и задачи управления» (SICPRO'2008, Москва)Город: МоскваИздательство: ИПУ РАНГод издания: 2008Страницы: 1587-1595 АннотацияРешение стохастического дифференциального уравнения Ито, представленное в виде ряда по кратным стохастическим интегралам, позволяет построить замкнутую систему уравнений относительно моментов решения этого уравнения. Библиографическая ссылка: Шайкин М.Е. Применение кратных стохастических интегралов к задаче анализа билинейных стохастических систем / . М.: ИПУ РАН, 2008. С. 1587-1595.