Применительно к задаче фильтрации случайных последовательностей установлены взаимосвязи линейного и расширенного фильтров Калмана и иерархических вейвлет-систем оценивания, построенных на основе декомпозиции. Установлен и сопоставлен уровень априорной информации, необходимой при решении задач оценивания в рамках байесовского подхода, и информации, привлекаемой при решении задачи с использованием вейвлетов.