Предлагаются и обсуждаются варианты робастных версий метода главных компонент, а также численные методы их реализации. В частности, предложены два робастных варианта метода главных компонент, основанные на хуберовском статистическом подходе. Оба сводятся к задачам оптимизации с векторными или матричными переменными и невыпуклыми ограничениями. Для численного решения задач оптимизации применяется метод итеративной квадратичной аппроксимации. Численная проверка методов демонстрирует их быструю сходимость и преимущества по сравнению с классическим методом главных компонент.