48865 | ИПУ РАН

Автор(ы):

Автор(ов):

Параметры публикации

Тип публикации:

Доклад

Название:

Методика анализа финансовых временных рядов на основе использования показателя Херста

Наименование конференции:

10-я Международная конференция «Управление развитием крупномасштабных систем» (MLSD'2017, Москва)

Наименование источника:

Материалы 10-й Международной конференции «Управление развитием крупномасштабных систем» (MLSD'2017, Москва)

Обозначение и номер тома:

Т. 2

Город:

Москва

Издательство:

ИПУ РАН

Год издания:

2017

Страницы:

458-460

Аннотация

В докладе рассмотрен модифицированный алгоритм Петерса для вычисления показателя Херста (ПХ), доказаны существенные свойства ПХ, приведен пример анализа случайного временного ряда.

Библиографическая ссылка:

Спиро А.Г., Alperovich M.., Alperovich Y.E. Методика анализа финансовых временных рядов на основе использования показателя Херста / Материалы 10-й Международной конференции «Управление развитием крупномасштабных систем» (MLSD'2017, Москва). М.: ИПУ РАН, 2017. Т. 2. С. 458-460.