Предложена математическая модель, позволяющая исследовать механизмы влияния инвестиционных стратегий компаний на динамику рынков. Показано, что «чрезмерная инвестиционная активность» компаний способствует, в числе прочих факторов, цикличности рынков, которая оказывает негативное влияние на эффективность их бизнеса.
Особенностью предлагаемой схемы анализа является учет взаимозависимости между выбранным вариантом инвестиционной стратегии и сценарными условиями (динамикой рынков), которая задается введением отрицательной обратной связи при моделировании.
Рассмотрена задача выбора инвестиционных решений компаний в конкурентной среде и в условиях неопределенности спроса на продукцию. Предложена математическая модель, описывающая инвестиционное поведение компаний на рынке типа «дуополия». Решение задачи сведено к анализу биматричной игры, в которой матрица выигрышей формируется в результате численного моделирования. Приводится иллюстративные примеры использования предложенного подхода.