46562

Автор(ы): 

Автор(ов): 

1

Параметры публикации

Тип публикации: 

Статья в журнале/сборнике

Название: 

О нахождении цен финансовых инструментов в иностранной валюте

ISBN/ISSN: 

0005-2310

Наименование источника: 

  • Автоматика и телемеханика

Обозначение и номер тома: 

Т. 79, № 4

Город: 

  • Москва

Издательство: 

  • МАИК "Наука"

Год издания: 

2018

Страницы: 

123-137
Аннотация
Аналитически найдены цены финансовых инструментов в иностранной валюте в рамках стохастической модели, определяемой суммой гамма-дисперсионного и пуассоновского процессов. Результаты получены для различных типов зависимостей в модели. Найденные формулы определяются значениями гипергеометрических функций. Областью практического применения результатов работы является контроль над деятельностью инвесторов на финансовых рынках.

Библиографическая ссылка: 

Иванов Р.В. О нахождении цен финансовых инструментов в иностранной валюте // Автоматика и телемеханика. 2018. Т. 79, № 4. С. 123-137.