В статье рассматривается фрактальный анализ нестационарных временных рядов различной природы. Сравниваются оценки показателя Херста, полученные с помощью разных методов. Выявлены некоторые преимущества оценки, полученной с помощью геометрического индекса фрактальности. Ключевые слова: фрактальный анализ, нестационарные временные ряды, геометрический индекс фрактальности.