44600

Автор(ы): 

Автор(ов): 

2

Параметры публикации

Тип публикации: 

Статья в журнале/сборнике

Название: 

Непараметрическая оценка волатильности и ее параметрические аналоги

ISBN/ISSN: 

1819-3161

Наименование источника: 

  • Проблемы управления

Обозначение и номер тома: 

№ 4

Город: 

  • Москва

Издательство: 

  • ООО "Сенсидат-Плюс"

Год издания: 

2017

Страницы: 

26-36
Аннотация
В статье предложен метод непараметрической оценки стохастической волатильности и его сравнение с другими широко используемыми в эконометрике алгоритмами. Основным преимуществом данного подхода является возможность получения оценки волатильности в случае, когда ее распределение вероятностей полностью неизвестно. Показано, что разработанный метод имеет лучшие характеристики по сравнению с известными параметрическими алгоритмами, построенными на основе модели GARCH и фильтра Калмана.

Библиографическая ссылка: 

Добровидов А.В., Тевосян В.Э. Непараметрическая оценка волатильности и ее параметрические аналоги // Проблемы управления. 2017. № 4. С. 26-36.