44483

Автор(ы): 

Гребенюк Е. А. (ИПУ РАН, Лаборатория 41)

Автор(ов): 

1

Параметры публикации

Тип публикации: 

Доклад

Название: 

Алгоритмы мониторинга структурных изменений нестационарных процессов для обнаружения и датирования финансовых пузырей

ISBN/ISSN: 

978 -5-91450-199-7, 978 -5-91450-197-3

Наименование конференции: 

  • 10-я Международная конференция «Управление развитием крупномасштабных систем» (MLSD'2017, Москва)

Наименование источника: 

  • Материалы 10-й Международной конференции «Управление развитием крупномасштабных систем» (MLSD'2017, Москва)

Обозначение и номер тома: 

Т.2

Город: 

  • Москва

Издательство: 

  • ИПУ РАН

Год издания: 

2017

Страницы: 

335-337
Аннотация
Аннотация. Рассматривается задача обнаружения и датирования финансовых пузырей в режиме реального времени. Представлены различные теоретические и практические аспекты алгоритмов мониторинга финансовых индексов с целью обнаружения пузырей. Проведен сравнительный анализ свойств алгоритмов по результатам экспериментов.

Библиографическая ссылка: 

Гребенюк Е.А. Алгоритмы мониторинга структурных изменений нестационарных процессов для обнаружения и датирования финансовых пузырей / Материалы 10-й Международной конференции «Управление развитием крупномасштабных систем» (MLSD'2017, Москва). М.: ИПУ РАН, 2017. Т.2. С. 335-337.