43338

Автор(ы): 

Автор(ов): 

2

Параметры публикации

Тип публикации: 

Статья в журнале/сборнике

Название: 

Последовательный алгоритм обнаружения разладки фрактальных временных рядов

Наименование источника: 

  • Вестник МЭИ

Обозначение и номер тома: 

№3

Город: 

  • Москва

Издательство: 

  • НИУ МЭИ

Год издания: 

2015

Страницы: 

102-109
Аннотация
Рассматриваются вопросы построения последовательного алгоритма обнаружения спонтанного изменения (разладки) характеристик фрактальных временных рядов. Предлагается при решении данной задачи использовать геометрический индекс фрактальности, оценки которого приближаются к своему асимптотическому значению уже при весьма малых выборках. В качестве прототипа контролирующего алгоритма выбран классический алгоритм кумулятивных сумм (АКС), предназначенный для обнаружения разладки дискретного гауссовского временнóго ряда по математическому ожиданию, модифицированный для обнаружения разладки фрактальных процессов. Исследуются статистические свойства модифицированного алгоритма, названного фрактальным АКС, приводятся графики, позволяющие по заданному значению интервала между ложными тревогами найти порог срабатывания контролирующей процедуры и оценить среднее время запаздывания в обнаружении разладки. На основании этой информации предложена методика синтеза фрактального алгоритма обнаружения разладки.

Библиографическая ссылка: 

Червова А.А., Филаретов Г.Ф. Последовательный алгоритм обнаружения разладки фрактальных временных рядов // Вестник МЭИ. 2015. №3. С. 102-109.