Рассматривается задача $H_2/H_{\infty}$-оптимального управления
динамической системой, заданной линейным стохастическим уравнением
Ито, коэффициенты сноса и диффузии которого зависят линейно от
вектора состояния, сигнала управления и внешнего возмущения.
Оптимизация осуществляется при априорном требовании подавления,
насколько возможно, вредного влияния внешних возмущений на
функционирование системы. Приводятся теоремы о разрешимости
матричных дифференциальных уравнений типа Риккати, к которым
редуцируется исходная оптимизационная задача.