41762

Автор(ы): 

Автор(ов): 

1

Параметры публикации

Тип публикации: 

Статья в журнале/сборнике

Название: 

Мультипликативные стохастические системы. Оптимизация и анализ.

ISBN/ISSN: 

0374-0641

DOI: 

10.1134/S0374064117030098

Наименование источника: 

  • Дифференциальные уравнения

Обозначение и номер тома: 

Т. 53, № 3

Город: 

  • Москва

Издательство: 

  • МАИК "Наука/Интерпериодика"

Год издания: 

2017

Страницы: 

391-406
Аннотация
Рассматривается задача $H_2/H_{\infty}$-оптимального управления динамической системой, заданной линейным стохастическим уравнением Ито, коэффициенты сноса и диффузии которого зависят линейно от вектора состояния, сигнала управления и внешнего возмущения. Оптимизация осуществляется при априорном требовании подавления, насколько возможно, вредного влияния внешних возмущений на функционирование системы. Приводятся теоремы о разрешимости матричных дифференциальных уравнений типа Риккати, к которым редуцируется исходная оптимизационная задача.

Библиографическая ссылка: 

Шайкин М.Е. Мультипликативные стохастические системы. Оптимизация и анализ. // Дифференциальные уравнения. 2017. Т. 53, № 3. С. 391-406.