В работе получена точная формула для условной производящей функции суммы гамма-дисперсионного процесса и нескольких диффузионных процессов. Результат может быть использован для нахождения стоимости фьючерсных и форвардных контрактов в моделях со стохастической процентной ставкой, в которых логарифмы цен акций моделируются гамма-дисперсионным распределением. Найденные представления используют значения функции параболического цилиндра.