39351

Автор(ы): 

Иванов Р. В. (ИПУ РАН, Лаборатория 38)
Ano K. n. (Shibaura Institute of Technology)

Автор(ов): 

2

Параметры публикации

Тип публикации: 

Статья в журнале/сборнике

Название: 

Explicit representations for the expectations of exponential functionals of the multi-factor variance gamma process and their applications

Наименование источника: 

  • Stochastics An International Journal of Probability and Stochastic Processes

Обозначение и номер тома: 

Т. 88, № 1

Город: 

  • Лондон

Издательство: 

  • Taylor & Francis

Год издания: 

2016

Страницы: 

57-72
Аннотация
В настоящей работе мы рассматриваем экспоненциальные функционалы многофакторного гамма-дисперсионного процесса. Данный процесс является обобщением гамма-дисперсионного. Нами получены аналитически величины математических ожиданий упомянутых функционалов. Найденные формулы используют значения обобщенных гипергеометрических функций. Приведены примеры применения результатов к задаче вычисления цен некоторых финансовых инструментов.

Библиографическая ссылка: 

Иванов Р.В., Ano K.n. Explicit representations for the expectations of exponential functionals of the multi-factor variance gamma process and their applications // Stochastics An International Journal of Probability and Stochastic Processes. 2016. Т. 88, № 1. С. 57-72.