3428

Автор(ы): 

Иванов Р. В. (ИПУ РАН, Лаборатория 38)

Автор(ов): 

1

Параметры публикации

Тип публикации: 

Статья в журнале/сборнике

Название: 

On the Pricing of American Options in Exponential Levy Markets

Наименование источника: 

  • Journal of Applied Probability

Обозначение и номер тома: 

№5

Город: 

  • -

Издательство: 

  • -

Год издания: 

2007

Страницы: 

409-419
Аннотация
Решена задача о цене финансовых инструментов американского типа в моделях, определяемых процессами Леви.

Библиографическая ссылка: 

Иванов Р.В. On the Pricing of American Options in Exponential Levy Markets // Journal of Applied Probability. 2007. №5. С. 409-419.