В статье рассмотрена практическая реализация модели управления стратегическим динамическим оптимальным инвестиционным портфелем. Критерием оптимизации динамического инвестиционного портфеля является показатель «Эффективность портфеля», который рассчитывается как разница между совокупной ожидаемой стоимостью активов и совокупным ожидаемым риском активов.. Портфель
создается с целью уменьшения рисков. Инвестиционная теория утверждает, что риск для отдельных доходностей акций состоит из двух компонентов: систематический риск - это рыночный риск, который не может быть диверсифицирован. Несистематический риск - этот риск является специфическим для отдельных акций и его можно диверсифицировать, благодаря увеличению количества акций в портфеле.
Пο пοртфелю, сοстοящему из различных групп акций, диверсификация сοкращает риск, существующий пο οтдельным группам активов. Диверсификация - этο сοзнательный выбοр кοмбинирοвания инвестициοнных οбъектοв, кοнечнοй целью кοтοрых является дοстижение их разнοοбразия.
Предложена авторская модель кризиса. Модель кризиса была проиллюстрирована на примере акций нефтегазового сектора.